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Borregaard ASA 백테스트
Borregaard ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 14.7%, MDD -35.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.4%, MDD -46.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 14.7%, MDD -35.4%, Sharpe 0.70, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 11.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.7%, MDD -35.4%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=-0.06 |
14.7% | -35.4% | 0.70 | 0.42 | 6.8배 | 54 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=127 |
13.0% | -33.3% | 0.67 | 0.39 | 5.5배 | 25 | 59% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
11.4% | -33.0% | 0.63 | 0.35 | 4.5배 | 35 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=58, exitN=72 |
11.5% | -36.4% | 0.59 | 0.31 | 4.5배 | 22 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.5 |
9.0% | -35.4% | 0.57 | 0.25 | 3.3배 | 68 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=19, mult=2.7 |
8.4% | -34.5% | 0.56 | 0.24 | 3.1배 | 46 | 39% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=85 |
10.0% | -38.4% | 0.54 | 0.26 | 3.8배 | 26 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=33 |
3.4% | -20.3% | 0.37 | 0.17 | 1.6배 | 72 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
1.8% | -55.5% | 0.19 | 0.03 | 1.3배 | 175 | 56% |
| MACD fast=15, slow=49, signal=16 |
1.0% | -58.2% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 178 | 50% |
| 매수후보유 | 15.4% | -46.6% | 0.65 | 0.33 | 7.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 121일 수익률이 -6%보다 크면 매수
- 매도 — 121일 수익률이 -6% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.