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BW Energy Ltd. 백테스트
BW Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 19.1%, MDD -42.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 13.9%, MDD -68.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 27.1%, MDD -44.9%, Sharpe 0.77, 시장 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 13.2%p 높고, MDD는 23.3%p 개선됐습니다(CAGR 19.1%, MDD -42.5%, 노출 52%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=8, threshold=-0.1 |
27.1% | -44.9% | 0.77 | 0.60 | 4.9배 | 73 | 91% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=4, exitN=88 |
26.3% | -46.8% | 0.74 | 0.56 | 4.7배 | 15 | 92% |
| Supertrend period=22, mult=4.1 |
19.1% | -42.5% | 0.66 | 0.45 | 3.2배 | 24 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=173 |
8.2% | -65.0% | 0.40 | 0.13 | 1.7배 | 13 | 62% |
| MACD fast=12, slow=23, signal=17 |
8.2% | -52.4% | 0.40 | 0.16 | 1.7배 | 109 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=21, mult=2.9 |
1.2% | -5.2% | 0.30 | 0.24 | 1.1배 | 2 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=24 |
2.8% | -23.7% | 0.29 | 0.12 | 1.2배 | 6 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=186 |
3.3% | -65.9% | 0.27 | 0.05 | 1.2배 | 13 | 66% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
1.1% | -66.0% | 0.21 | 0.02 | 1.1배 | 126 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=3.1 |
0.6% | -4.8% | 0.17 | 0.12 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 13.9% | -68.2% | 0.52 | 0.20 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.