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Cadeler A/S 백테스트
Cadeler A/S의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.0%, MDD -47.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.0%, MDD -11.2%, Sharpe 0.79, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.4%, MDD -36.7%, 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.3 |
7.0% | -11.2% | 0.79 | 0.63 | 1.5배 | 5 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.18 |
10.2% | -31.5% | 0.50 | 0.32 | 1.8배 | 165 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=69 |
10.4% | -36.7% | 0.47 | 0.28 | 1.8배 | 13 | 80% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=36 |
3.9% | -12.9% | 0.45 | 0.30 | 1.2배 | 14 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=25, mult=2.5 |
5.3% | -21.6% | 0.44 | 0.25 | 1.3배 | 16 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=116 |
3.9% | -37.1% | 0.29 | 0.11 | 1.2배 | 18 | 48% |
| MACD fast=10, slow=47, signal=6 |
3.7% | -46.3% | 0.27 | 0.08 | 1.2배 | 105 | 51% |
| Supertrend period=19, mult=4 |
3.0% | -55.3% | 0.24 | 0.05 | 1.2배 | 25 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=113, threshold=0.09 |
2.6% | -26.9% | 0.23 | 0.10 | 1.2배 | 54 | 38% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=65 |
2.2% | -40.9% | 0.21 | 0.05 | 1.1배 | 20 | 52% |
| 매수후보유 | 17.0% | -47.9% | 0.62 | 0.36 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 36일 평균의 상단 밴드(변동성 3.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 36일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.