추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · NO
Equinor ASA 백테스트
Equinor ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -57.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.0%, MDD -49.3%, Sharpe 0.42, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=123 |
7.0% | -49.3% | 0.42 | 0.14 | 6.0배 | 61 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=102 |
5.4% | -61.1% | 0.35 | 0.09 | 4.0배 | 51 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=70, k=2.4 |
4.0% | -32.6% | 0.33 | 0.12 | 2.8배 | 59 | 28% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=34 |
0.6% | -4.0% | 0.32 | 0.16 | 1.2배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=69 |
4.3% | -57.9% | 0.30 | 0.08 | 3.1배 | 63 | 69% |
| Supertrend period=16, mult=4.3 |
3.5% | -57.0% | 0.27 | 0.06 | 2.5배 | 105 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=15, mult=3.3 |
2.4% | -38.4% | 0.23 | 0.06 | 1.9배 | 77 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.01 |
0.0% | -84.4% | 0.11 | 0.00 | 1.0배 | 267 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-3.6% | -78.2% | -0.07 | -0.05 | 0.4배 | 231 | 52% |
| MACD fast=14, slow=47, signal=15 |
-5.5% | -89.1% | -0.16 | -0.06 | 0.2배 | 363 | 51% |
| 매수후보유 | 6.7% | -57.6% | 0.36 | 0.12 | 5.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 123일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 123일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.