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Kongsberg Gruppen ASA 백테스트
Kongsberg Gruppen ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.1%, MDD -43.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 14.5%, MDD -40.8%, Sharpe 0.68, 시장 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=91 |
14.5% | -40.8% | 0.68 | 0.36 | 37.0배 | 66 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=78 |
14.0% | -45.2% | 0.61 | 0.31 | 32.9배 | 52 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=148 |
12.2% | -53.7% | 0.59 | 0.23 | 21.1배 | 48 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=28 |
3.2% | -15.4% | 0.48 | 0.21 | 2.3배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=20, mult=4.8 |
9.1% | -49.4% | 0.48 | 0.18 | 10.0배 | 78 | 63% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=21, mult=3.7 |
5.5% | -31.8% | 0.40 | 0.17 | 4.2배 | 72 | 30% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=-0.04 |
7.0% | -73.9% | 0.39 | 0.09 | 6.0배 | 246 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=3.1 |
0.7% | -5.8% | 0.34 | 0.13 | 1.2배 | 6 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.04 |
5.3% | -48.1% | 0.34 | 0.11 | 3.9배 | 296 | 56% |
| MACD fast=12, slow=54, signal=18 |
2.1% | -65.5% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 345 | 50% |
| 매수후보유 | 16.1% | -43.3% | 0.62 | 0.37 | 53.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 40일 평균가격이 91일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일 평균이 91일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.