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SpareBank 1 Nord-Norge 백테스트
SpareBank 1 Nord-Norge의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 8.6%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.0%, MDD -75.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.6%, MDD -35.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.0%, MDD -35.1%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 낮지만, MDD는 39.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -29.6%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=3.9 |
7.6% | -35.8% | 0.60 | 0.21 | 5.6배 | 48 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=109 |
9.0% | -35.1% | 0.53 | 0.26 | 7.6배 | 59 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=59 |
8.6% | -29.6% | 0.52 | 0.29 | 7.0배 | 67 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
6.2% | -27.9% | 0.51 | 0.22 | 4.1배 | 54 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=63, exitN=55 |
7.2% | -33.5% | 0.46 | 0.21 | 5.1배 | 48 | 55% |
| Supertrend period=29, mult=4.5 |
6.6% | -60.4% | 0.43 | 0.11 | 4.5배 | 77 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
3.6% | -50.9% | 0.28 | 0.07 | 2.3배 | 185 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=0.09 |
2.9% | -58.6% | 0.26 | 0.05 | 2.0배 | 232 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=24 |
0.9% | -9.7% | 0.24 | 0.10 | 1.2배 | 14 | 5% |
| MACD fast=19, slow=82, signal=31 |
2.2% | -61.1% | 0.21 | 0.04 | 1.7배 | 177 | 52% |
| 매수후보유 | 9.0% | -75.2% | 0.44 | 0.12 | 7.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 55일 평균 + 변동성 3.9배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 55일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.