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Orkla ASA 백테스트
Orkla ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -82.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -9.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 3.7%, MDD -45.5%, 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=37 |
1.4% | -9.5% | 0.38 | 0.15 | 1.5배 | 6 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=85 |
3.7% | -45.5% | 0.30 | 0.08 | 2.6배 | 34 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=208 |
3.0% | -52.0% | 0.26 | 0.06 | 2.2배 | 44 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=218 |
2.8% | -46.4% | 0.24 | 0.06 | 2.1배 | 38 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=16, mult=4 |
0.9% | -43.2% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 58 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.1 |
0.5% | -33.7% | 0.10 | 0.02 | 1.2배 | 44 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.06 |
0.0% | -70.6% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 211 | 74% |
| Supertrend period=14, mult=3.8 |
-0.4% | -75.2% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 131 | 57% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=16 |
-2.3% | -75.6% | -0.04 | -0.03 | 0.5배 | 293 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-2.5% | -69.2% | -0.05 | -0.04 | 0.5배 | 222 | 56% |
| 매수후보유 | 5.1% | -82.2% | 0.24 | 0.06 | 3.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.