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SalMar ASA 백테스트
SalMar ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 15.3%, MDD -40.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -62.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.7%, MDD -45.2%, Sharpe 0.69, 시장 노출 67%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 17.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.3%, MDD -40.3%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=41, slow=204 |
16.7% | -45.2% | 0.69 | 0.37 | 19.5배 | 24 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=139 |
15.3% | -40.3% | 0.65 | 0.38 | 15.5배 | 36 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=52 |
16.3% | -45.6% | 0.64 | 0.36 | 18.2배 | 47 | 81% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.1 |
13.2% | -56.4% | 0.55 | 0.23 | 10.9배 | 119 | 83% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=68, atrPeriod=16, mult=4 |
6.1% | -42.9% | 0.41 | 0.14 | 3.1배 | 42 | 28% |
| Supertrend period=7, mult=5 |
7.1% | -48.4% | 0.39 | 0.15 | 3.7배 | 62 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
4.5% | -43.3% | 0.35 | 0.10 | 2.3배 | 38 | 21% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=25 |
1.8% | -25.0% | 0.26 | 0.07 | 1.4배 | 24 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
1.1% | -65.9% | 0.18 | 0.02 | 1.2배 | 239 | 55% |
| MACD fast=13, slow=46, signal=16 |
-4.2% | -87.6% | -0.03 | -0.05 | 0.4배 | 259 | 50% |
| 매수후보유 | 14.3% | -62.2% | 0.54 | 0.23 | 13.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 41일 평균가격이 204일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일 평균이 204일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.