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Vend Marketplaces ASA 백테스트
Vend Marketplaces ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -5.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -68.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -33.8%, Sharpe 0.47, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -34.1%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 9.2%p 높고, MDD는 34.5%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -5.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=62 |
8.8% | -33.8% | 0.47 | 0.26 | 2.6배 | 48 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=37 |
9.0% | -34.1% | 0.46 | 0.26 | 2.6배 | 38 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=211 |
7.6% | -36.4% | 0.43 | 0.21 | 2.3배 | 20 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=31 |
1.5% | -5.5% | 0.40 | 0.26 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Supertrend period=10, mult=3.4 |
6.6% | -35.6% | 0.38 | 0.18 | 2.0배 | 56 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.04 |
2.7% | -45.3% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 157 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.3 |
1.4% | -40.3% | 0.17 | 0.03 | 1.2배 | 62 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=24, mult=0.9 |
0.8% | -40.6% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 110 | 43% |
| MACD fast=14, slow=43, signal=14 |
-3.9% | -65.6% | -0.03 | -0.06 | 0.6배 | 148 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.3 |
-4.9% | -65.5% | -0.08 | -0.07 | 0.6배 | 206 | 51% |
| 매수후보유 | -0.5% | -68.3% | 0.17 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 18일 평균가격이 62일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 18일 평균이 62일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.