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Yara International ASA 백테스트
Yara International ASA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.0%, MDD -60.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -80.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.6%, MDD -29.9%, Sharpe 0.55, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.0%, MDD -60.1%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 낮지만, MDD는 50.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.0%, MDD -60.1%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=18 |
6.6% | -29.9% | 0.55 | 0.22 | 4.1배 | 22 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=2.5 |
6.7% | -48.7% | 0.45 | 0.14 | 4.3배 | 48 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=41, exitN=45 |
8.0% | -60.1% | 0.44 | 0.13 | 5.5배 | 58 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=29, mult=3.6 |
6.1% | -54.5% | 0.43 | 0.11 | 3.8배 | 60 | 29% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=51 |
7.4% | -81.0% | 0.42 | 0.09 | 5.0배 | 160 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=25 |
7.0% | -72.8% | 0.41 | 0.10 | 4.5배 | 142 | 55% |
| Supertrend period=29, mult=3.8 |
4.7% | -75.2% | 0.31 | 0.06 | 2.8배 | 118 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0.07 |
3.9% | -70.3% | 0.29 | 0.05 | 2.3배 | 192 | 40% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=13 |
1.2% | -78.8% | 0.17 | 0.01 | 1.3배 | 289 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
-4.4% | -87.2% | -0.07 | -0.05 | 0.4배 | 472 | 52% |
| 매수후보유 | 10.4% | -80.3% | 0.46 | 0.13 | 9.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 44일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.