추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · NZ
Smart Australian Top 200 ETF 백테스트
Smart Australian Top 200 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -16.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.5%, MDD -3.5%, Sharpe 0.68, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.7%, MDD -16.0%, 노출 94%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
2.5% | -3.5% | 0.68 | 0.71 | 1.2배 | 4 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=-0.09 |
7.7% | -16.0% | 0.57 | 0.48 | 1.6배 | 5 | 94% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=80 |
5.3% | -20.1% | 0.43 | 0.26 | 1.4배 | 9 | 90% |
| SMA 크로스오버 fast=71, slow=79 |
2.9% | -21.3% | 0.30 | 0.14 | 1.2배 | 38 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=166 |
0.2% | -31.2% | 0.08 | 0.01 | 1.0배 | 11 | 74% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-1.2% | -18.8% | -0.05 | -0.06 | 0.9배 | 81 | 59% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
-1.7% | -32.1% | -0.07 | -0.05 | 0.9배 | 23 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.2 |
-0.5% | -7.9% | -0.09 | -0.06 | 1.0배 | 6 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=26, mult=3.2 |
-2.8% | -22.7% | -0.32 | -0.13 | 0.8배 | 20 | 29% |
| MACD fast=18, slow=49, signal=11 |
-7.1% | -38.6% | -0.66 | -0.18 | 0.6배 | 93 | 48% |
| 매수후보유 | 9.3% | -16.4% | 0.64 | 0.57 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.