추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · NZ
Smart Australian Top 200 ETF 백테스트
Smart Australian Top 200 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.8%, MDD -16.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -3.5%, Sharpe 0.67, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 7.8%, MDD -12.4%, 노출 95%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23 |
2.4% | -3.5% | 0.67 | 0.69 | 1.2배 | 4 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=46, threshold=-0.08 |
7.8% | -12.4% | 0.58 | 0.63 | 1.6배 | 5 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=92 |
5.1% | -19.7% | 0.42 | 0.26 | 1.4배 | 9 | 92% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=85 |
2.3% | -18.2% | 0.25 | 0.13 | 1.2배 | 25 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.5 |
0.4% | -4.4% | 0.15 | 0.09 | 1.0배 | 2 | 5% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=157 |
-0.0% | -35.0% | 0.06 | -0.00 | 1.0배 | 13 | 74% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
-1.5% | -30.0% | -0.06 | -0.05 | 0.9배 | 21 | 67% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-1.5% | -18.8% | -0.07 | -0.08 | 0.9배 | 84 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=8, mult=3.6 |
-1.5% | -16.2% | -0.20 | -0.09 | 0.9배 | 14 | 21% |
| MACD fast=18, slow=31, signal=14 |
-6.7% | -35.4% | -0.62 | -0.19 | 0.7배 | 94 | 48% |
| 매수후보유 | 8.8% | -16.4% | 0.61 | 0.54 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.