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Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 백테스트
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 12.2%, MDD -43.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.0%, MDD -59.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -43.8%, Sharpe 0.64, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 낮지만, MDD는 16.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -43.8%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=138 |
12.2% | -43.8% | 0.64 | 0.28 | 21.1배 | 45 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=112 |
11.4% | -53.4% | 0.60 | 0.21 | 17.8배 | 41 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=34 |
9.9% | -38.1% | 0.60 | 0.26 | 12.2배 | 59 | 50% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
8.0% | -56.5% | 0.47 | 0.14 | 7.7배 | 111 | 64% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=3.5 |
4.2% | -22.5% | 0.47 | 0.19 | 3.0배 | 20 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=-0.02 |
8.3% | -51.5% | 0.47 | 0.16 | 8.3배 | 221 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=12 |
6.7% | -44.4% | 0.46 | 0.15 | 5.6배 | 175 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=9, mult=2.9 |
5.7% | -50.9% | 0.43 | 0.11 | 4.3배 | 105 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
2.3% | -64.9% | 0.21 | 0.04 | 1.8배 | 219 | 56% |
| MACD fast=24, slow=63, signal=22 |
-0.2% | -67.9% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 245 | 50% |
| 매수후보유 | 14.0% | -59.8% | 0.62 | 0.23 | 32.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 138일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 138일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.