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Infratil Limited 백테스트
Infratil Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 11.3%, MDD -30.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -56.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.3%, MDD -30.1%, Sharpe 0.68, 시장 노출 76%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 12.1%, MDD -63.9%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 낮지만, MDD는 26.0%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -30.1%, 노출 76%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=328 |
11.3% | -30.1% | 0.68 | 0.37 | 17.0배 | 25 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=82 |
11.6% | -45.9% | 0.64 | 0.25 | 18.6배 | 53 | 90% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=8, threshold=-0.11 |
12.1% | -63.9% | 0.64 | 0.19 | 20.7배 | 21 | 99% |
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=200 |
8.6% | -36.6% | 0.55 | 0.23 | 8.8배 | 45 | 72% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
6.7% | -27.8% | 0.48 | 0.24 | 5.7배 | 189 | 58% |
| Supertrend period=28, mult=4.4 |
6.1% | -37.2% | 0.44 | 0.17 | 4.9배 | 105 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=33 |
3.0% | -17.4% | 0.43 | 0.17 | 2.2배 | 24 | 10% |
| MACD fast=21, slow=40, signal=19 |
5.6% | -41.3% | 0.43 | 0.13 | 4.2배 | 266 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.2 |
2.2% | -24.6% | 0.32 | 0.09 | 1.8배 | 40 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=35, atrPeriod=15, mult=1.2 |
1.7% | -42.3% | 0.18 | 0.04 | 1.5배 | 264 | 50% |
| 매수후보유 | 12.4% | -56.0% | 0.63 | 0.22 | 22.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 11일 지수이동평균이 328일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 11일선이 328일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.