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Mainfreight Limited 백테스트
Mainfreight Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 15.4%, MDD -37.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 14.4%, MDD -59.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.4%, MDD -37.5%, Sharpe 0.91, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 22.0%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -37.5%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=152 |
15.4% | -37.5% | 0.91 | 0.41 | 44.6배 | 25 | 65% |
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=212 |
15.0% | -38.3% | 0.88 | 0.39 | 41.2배 | 33 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=77 |
14.7% | -40.4% | 0.82 | 0.36 | 38.1배 | 33 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=167, threshold=0.07 |
12.4% | -39.8% | 0.81 | 0.31 | 22.5배 | 118 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=85, atrPeriod=25, mult=3.2 |
10.8% | -30.1% | 0.75 | 0.36 | 15.3배 | 69 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.6 |
9.4% | -38.9% | 0.67 | 0.24 | 10.8배 | 105 | 47% |
| Supertrend period=26, mult=4.1 |
10.6% | -52.2% | 0.64 | 0.20 | 14.7배 | 137 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=20 |
5.8% | -34.6% | 0.53 | 0.17 | 4.5배 | 102 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
6.5% | -57.3% | 0.43 | 0.11 | 5.3배 | 187 | 58% |
| MACD fast=15, slow=53, signal=38 |
2.3% | -45.8% | 0.21 | 0.05 | 1.8배 | 243 | 50% |
| 매수후보유 | 14.4% | -59.5% | 0.65 | 0.24 | 35.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 152일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 152일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.