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Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd 백테스트
Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -1.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -52.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.2%, MDD -1.7%, Sharpe 0.21, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 1.2%, MDD -36.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 50.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -1.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=40 |
0.2% | -1.7% | 0.21 | 0.13 | 1.0배 | 2 | 1% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=85 |
1.2% | -36.5% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 32 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=151 |
0.8% | -39.5% | 0.13 | 0.02 | 1.2배 | 40 | 53% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 100% n=7, threshold=-0.1 |
-0.1% | -50.1% | 0.09 | -0.00 | 1.0배 | 11 | 100% |
| Supertrend period=9, mult=4.3 |
0.0% | -34.2% | 0.07 | 0.00 | 1.0배 | 46 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=23, mult=4 |
-0.0% | -27.2% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 32 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=26 |
-0.3% | -22.8% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 42 | 27% |
| MACD fast=30, slow=73, signal=30 |
-1.5% | -36.8% | -0.04 | -0.04 | 0.8배 | 112 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.6 |
-0.8% | -31.5% | -0.05 | -0.03 | 0.9배 | 52 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-2.9% | -45.9% | -0.16 | -0.06 | 0.6배 | 118 | 51% |
| 매수후보유 | -0.5% | -52.6% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 40 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 40) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.