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Ferreycorp SAA 백테스트
Ferreycorp SAA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.5%, MDD -11.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -68.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.5%, MDD -11.7%, Sharpe 0.49, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -39.7%, 노출 37%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.2%p 높고, MDD는 56.8%p 개선됐습니다(CAGR 3.5%, MDD -11.7%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=44 |
3.5% | -11.7% | 0.49 | 0.30 | 1.9배 | 12 | 9% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.6 |
7.1% | -39.7% | 0.47 | 0.18 | 3.6배 | 85 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=9 |
5.3% | -30.5% | 0.46 | 0.17 | 2.6배 | 75 | 19% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=34, atrPeriod=29, mult=3.2 |
6.4% | -41.5% | 0.45 | 0.15 | 3.2배 | 89 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=142 |
6.0% | -60.8% | 0.38 | 0.10 | 2.9배 | 23 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=218 |
5.0% | -66.5% | 0.34 | 0.08 | 2.5배 | 27 | 58% |
| Supertrend period=14, mult=2.7 |
4.8% | -41.1% | 0.33 | 0.12 | 2.4배 | 241 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=43, threshold=0.11 |
2.9% | -35.7% | 0.29 | 0.08 | 1.7배 | 126 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
2.6% | -50.6% | 0.23 | 0.05 | 1.6배 | 226 | 52% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=19 |
0.3% | -67.4% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 192 | 49% |
| 매수후보유 | 3.3% | -68.5% | 0.26 | 0.05 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 18일)가 44 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 44) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.