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Alior Bank SA 백테스트
Alior Bank SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 13.0%, MDD -36.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.0%, MDD -50.0%, Sharpe 0.76, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 37.1%p 개선됐습니다(CAGR 13.0%, MDD -36.8%, 노출 26%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=88 |
18.0% | -50.0% | 0.76 | 0.36 | 9.5배 | 39 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=12 |
13.0% | -36.8% | 0.72 | 0.35 | 5.3배 | 48 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=219 |
15.7% | -43.0% | 0.68 | 0.37 | 7.3배 | 15 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=11, mult=2.7 |
11.4% | -40.0% | 0.61 | 0.29 | 4.4배 | 43 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=85, threshold=0.1 |
12.0% | -46.5% | 0.61 | 0.26 | 4.7배 | 103 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=77 |
15.6% | -73.7% | 0.60 | 0.21 | 7.2배 | 33 | 80% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.2 |
7.1% | -36.2% | 0.55 | 0.20 | 2.5배 | 12 | 13% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
10.7% | -60.1% | 0.50 | 0.18 | 4.0배 | 37 | 53% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.18 |
-0.7% | -88.2% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 349 | 52% |
| MACD fast=9, slow=59, signal=14 |
-3.5% | -86.1% | 0.00 | -0.04 | 0.6배 | 206 | 50% |
| 매수후보유 | 7.7% | -87.1% | 0.38 | 0.09 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 88일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 88일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.