추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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LPP S.A. 백테스트
LPP S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 27.4%, MDD -65.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 23.8%, MDD -65.9%, Sharpe 0.85, 시장 노출 68%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 25.1%, MDD -59.5%, 노출 81%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=142 |
23.8% | -65.9% | 0.85 | 0.36 | 215.8배 | 29 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=79 |
25.1% | -59.5% | 0.84 | 0.42 | 280.9배 | 49 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=148 |
23.2% | -56.3% | 0.83 | 0.41 | 190.5배 | 44 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=118, threshold=0.02 |
22.3% | -59.6% | 0.83 | 0.37 | 159.8배 | 171 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=21 |
14.7% | -29.2% | 0.81 | 0.50 | 31.7배 | 54 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.2 |
17.6% | -52.2% | 0.80 | 0.34 | 60.1배 | 102 | 38% |
| MACD fast=18, slow=26, signal=19 |
17.0% | -61.3% | 0.72 | 0.28 | 52.2배 | 283 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=23, mult=1.6 |
15.4% | -67.1% | 0.69 | 0.23 | 36.9배 | 161 | 46% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
15.5% | -76.9% | 0.65 | 0.20 | 37.8배 | 475 | 53% |
| Supertrend period=17, mult=3.4 |
15.2% | -57.3% | 0.64 | 0.26 | 35.1배 | 147 | 55% |
| 매수후보유 | 27.4% | -65.5% | 0.82 | 0.42 | 450.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 142일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 142일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.