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NEUCA S.A. 백테스트
NEUCA S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 16.2%, MDD -36.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -70.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 16.2%, MDD -36.3%, Sharpe 0.77, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 16.2%, MDD -36.3%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=220 |
16.2% | -36.3% | 0.77 | 0.45 | 25.8배 | 18 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=90, exitN=77 |
14.2% | -40.5% | 0.71 | 0.35 | 17.9배 | 26 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=175 |
14.1% | -56.4% | 0.70 | 0.25 | 17.4배 | 30 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=25, mult=4 |
7.5% | -14.7% | 0.67 | 0.51 | 4.8배 | 34 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.08 |
12.1% | -36.5% | 0.66 | 0.33 | 11.9배 | 110 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.2 |
7.7% | -28.8% | 0.61 | 0.27 | 5.0배 | 40 | 19% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=22 |
5.7% | -38.2% | 0.48 | 0.15 | 3.3배 | 116 | 17% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
8.2% | -46.8% | 0.46 | 0.18 | 5.6배 | 69 | 65% |
| MACD fast=17, slow=64, signal=22 |
6.3% | -46.9% | 0.40 | 0.13 | 3.8배 | 195 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
4.9% | -53.9% | 0.32 | 0.09 | 2.8배 | 353 | 52% |
| 매수후보유 | 14.2% | -70.0% | 0.58 | 0.20 | 17.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 220일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 220일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.