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Polimex - Mostostal SA 백테스트
Polimex - Mostostal SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 16.1%, MDD -56.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.8%, MDD -99.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 16.1%, MDD -56.9%, Sharpe 0.68, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 18.4%, MDD -67.2%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 21.0%p 높고, MDD는 42.9%p 개선됐습니다(CAGR 16.1%, MDD -56.9%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=3.2 |
16.1% | -56.9% | 0.68 | 0.28 | 46.8배 | 36 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=148 |
18.4% | -67.2% | 0.65 | 0.27 | 76.9배 | 24 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=203 |
17.7% | -67.6% | 0.62 | 0.26 | 66.3배 | 24 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=129, exitN=47 |
15.6% | -63.5% | 0.61 | 0.25 | 41.2배 | 30 | 28% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=26, mult=1.8 |
15.4% | -74.5% | 0.59 | 0.21 | 39.3배 | 114 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=20 |
11.9% | -72.8% | 0.54 | 0.16 | 18.1배 | 84 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.13 |
11.5% | -86.1% | 0.49 | 0.13 | 16.3배 | 152 | 30% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
7.5% | -94.5% | 0.38 | 0.08 | 6.4배 | 76 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
6.7% | -95.1% | 0.37 | 0.07 | 5.3배 | 175 | 45% |
| MACD fast=17, slow=42, signal=16 |
2.2% | -91.8% | 0.26 | 0.02 | 1.8배 | 306 | 50% |
| 매수후보유 | -4.8% | -99.8% | 0.24 | -0.05 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 60일 평균의 상단 밴드(변동성 3.2배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 60일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.