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Sygnity SA 백테스트
Sygnity SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.6%, MDD -43.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.6%, MDD -98.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.6%, MDD -59.2%, Sharpe 0.48, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -43.9%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=2.6 |
10.6% | -59.2% | 0.48 | 0.18 | 14.9배 | 200 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=99, exitN=6 |
5.6% | -43.9% | 0.41 | 0.13 | 4.3배 | 84 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.3 |
7.1% | -63.5% | 0.41 | 0.11 | 6.2배 | 136 | 24% |
| MACD fast=30, slow=57, signal=22 |
7.2% | -55.8% | 0.38 | 0.13 | 6.4배 | 177 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.22 |
5.5% | -66.2% | 0.35 | 0.08 | 4.2배 | 156 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=169 |
6.0% | -83.3% | 0.34 | 0.07 | 4.8배 | 81 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=14 |
5.1% | -66.6% | 0.31 | 0.08 | 3.8배 | 532 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=68, slow=109 |
5.0% | -84.9% | 0.31 | 0.06 | 3.7배 | 73 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=24, mult=1.9 |
3.9% | -76.9% | 0.27 | 0.05 | 2.8배 | 146 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
3.1% | -82.2% | 0.25 | 0.04 | 2.2배 | 190 | 49% |
| 매수후보유 | 0.6% | -98.8% | 0.24 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.