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Synektik SA 백테스트
Synektik SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 28.7%, MDD -68.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 20.5%, MDD -66.4%, Sharpe 0.62, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=24, slow=216 |
20.5% | -66.4% | 0.62 | 0.31 | 16.3배 | 27 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=123 |
17.4% | -71.0% | 0.56 | 0.25 | 11.1배 | 23 | 63% |
| MACD fast=19, slow=55, signal=15 |
12.6% | -48.4% | 0.54 | 0.26 | 5.9배 | 140 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=79 |
15.2% | -73.0% | 0.54 | 0.21 | 8.4배 | 23 | 77% |
| Supertrend period=16, mult=3.8 |
14.9% | -65.0% | 0.54 | 0.23 | 8.0배 | 61 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.05 |
15.0% | -74.8% | 0.51 | 0.20 | 8.1배 | 109 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=27 |
7.3% | -40.8% | 0.48 | 0.18 | 2.9배 | 31 | 9% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
10.4% | -61.2% | 0.47 | 0.17 | 4.4배 | 206 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.2 |
7.6% | -38.1% | 0.47 | 0.20 | 3.0배 | 29 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=10, mult=3.2 |
7.0% | -65.5% | 0.36 | 0.11 | 2.8배 | 41 | 31% |
| 매수후보유 | 28.7% | -68.8% | 0.73 | 0.42 | 43.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 24일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 24일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.