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Vercom SA 백테스트
Vercom SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 24.3%, MDD -29.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 18.3%, MDD -44.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 24.3%, MDD -29.0%, Sharpe 0.95, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.9%p 높고, MDD는 15.1%p 개선됐습니다(CAGR 24.3%, MDD -29.0%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=220 |
24.3% | -29.0% | 0.95 | 0.84 | 3.1배 | 4 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=22, mult=3 |
16.0% | -28.2% | 0.86 | 0.57 | 2.2배 | 10 | 27% |
| Supertrend period=17, mult=5 |
18.5% | -33.6% | 0.85 | 0.55 | 2.4배 | 9 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=65 |
18.6% | -36.4% | 0.84 | 0.51 | 2.4배 | 4 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2.6 |
14.3% | -38.8% | 0.77 | 0.37 | 2.0배 | 12 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=33 |
6.4% | -12.6% | 0.72 | 0.51 | 1.4배 | 8 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0.14 |
11.3% | -29.3% | 0.66 | 0.38 | 1.7배 | 40 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=106 |
14.1% | -39.8% | 0.61 | 0.35 | 2.0배 | 12 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.12 |
6.7% | -37.4% | 0.38 | 0.18 | 1.4배 | 121 | 49% |
| MACD fast=17, slow=56, signal=12 |
-2.7% | -50.7% | 0.01 | -0.05 | 0.9배 | 69 | 47% |
| 매수후보유 | 18.3% | -44.1% | 0.66 | 0.42 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 75일 평균가격이 220일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일 평균이 220일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.