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Altri, SGPS, S.A. 백테스트
Altri, SGPS, S.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 14.1%, MDD -23.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 0.1%, MDD -98.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 18.4%, MDD -26.4%, Sharpe 1.03, 시장 노출 30%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 22.1%, MDD -53.2%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.3%p 높고, MDD는 72.2%p 개선됐습니다(CAGR 14.1%, MDD -23.6%, 노출 18%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=16, mult=3.3 |
18.4% | -26.4% | 1.03 | 0.70 | 88.9배 | 60 | 30% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3 |
14.1% | -23.6% | 1.01 | 0.60 | 33.6배 | 60 | 18% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=16 |
17.3% | -48.1% | 0.96 | 0.36 | 70.2배 | 92 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
22.1% | -53.2% | 0.93 | 0.42 | 203.0배 | 186 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=26 |
18.1% | -44.7% | 0.90 | 0.41 | 83.4배 | 286 | 30% |
| Supertrend period=10, mult=5 |
21.6% | -41.9% | 0.88 | 0.52 | 182.1배 | 74 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=15, threshold=0.06 |
14.2% | -42.4% | 0.76 | 0.33 | 33.7배 | 480 | 24% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=19 |
17.1% | -59.4% | 0.75 | 0.29 | 67.0배 | 296 | 53% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=20 |
15.1% | -53.6% | 0.74 | 0.28 | 41.9배 | 265 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=187 |
7.4% | -85.6% | 0.46 | 0.09 | 6.6배 | 54 | 52% |
| 매수후보유 | 0.1% | -98.7% | 0.35 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 52일 평균 + 변동성 3.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 52일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.