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EDP Renewables SA 백테스트
EDP Renewables SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.1%, MDD -31.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -73.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 8.1%, MDD -31.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.2%, MDD -51.7%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -31.4%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=4.9 |
8.1% | -31.4% | 0.48 | 0.26 | 4.1배 | 43 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=92 |
8.2% | -51.7% | 0.47 | 0.16 | 4.1배 | 45 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=72, slow=213 |
6.9% | -40.8% | 0.42 | 0.17 | 3.4배 | 13 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=57 |
6.0% | -51.0% | 0.38 | 0.12 | 2.9배 | 35 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.3 |
2.2% | -19.9% | 0.31 | 0.11 | 1.5배 | 20 | 7% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=19, mult=4 |
2.2% | -16.6% | 0.28 | 0.13 | 1.5배 | 22 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.06 |
1.8% | -52.2% | 0.19 | 0.03 | 1.4배 | 156 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
1.5% | -68.7% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 156 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=25 |
0.5% | -26.5% | 0.12 | 0.02 | 1.1배 | 2 | 1% |
| MACD fast=18, slow=60, signal=32 |
-2.0% | -66.1% | 0.01 | -0.03 | 0.7배 | 156 | 52% |
| 매수후보유 | 3.3% | -73.3% | 0.26 | 0.04 | 1.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.