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Mota-Engil SGPS SA 백테스트
Mota-Engil SGPS SA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 11.3%, MDD -39.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.1%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 16.1%, MDD -57.5%, Sharpe 0.73, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.0%p 높고, MDD는 30.6%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -39.7%, 노출 24%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.09 |
16.1% | -57.5% | 0.73 | 0.28 | 45.1배 | 112 | 41% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=152 |
16.1% | -52.4% | 0.70 | 0.31 | 44.9배 | 84 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=80 |
14.8% | -53.3% | 0.69 | 0.28 | 34.1배 | 22 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=54 |
14.7% | -58.9% | 0.65 | 0.25 | 33.3배 | 50 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=24, mult=2.9 |
12.5% | -40.6% | 0.65 | 0.31 | 20.1배 | 74 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.5 |
11.3% | -39.7% | 0.64 | 0.28 | 15.3배 | 102 | 24% |
| Supertrend period=19, mult=4 |
13.4% | -67.4% | 0.61 | 0.20 | 24.9배 | 99 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
11.5% | -61.9% | 0.54 | 0.19 | 16.0배 | 381 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=14 |
9.0% | -54.3% | 0.50 | 0.17 | 9.0배 | 164 | 36% |
| MACD fast=11, slow=32, signal=19 |
6.4% | -60.5% | 0.36 | 0.11 | 4.8배 | 349 | 52% |
| 매수후보유 | 4.1% | -88.1% | 0.29 | 0.05 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 121일 수익률이 9%보다 크면 매수
- 매도 — 121일 수익률이 9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.