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Doha Bank 백테스트
Doha Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.2%, MDD -12.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -3.0%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -42.5%, Sharpe 0.24, 시장 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.6%p 높고, MDD는 36.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -12.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=37 |
2.6% | -42.5% | 0.24 | 0.06 | 1.5배 | 34 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=78 |
2.3% | -56.3% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 63 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=19, mult=4 |
1.4% | -21.9% | 0.19 | 0.06 | 1.3배 | 32 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=2.4 |
1.3% | -32.5% | 0.16 | 0.04 | 1.2배 | 68 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=31 |
0.2% | -12.5% | 0.09 | 0.02 | 1.0배 | 4 | 2% |
| Supertrend period=10, mult=3.2 |
-0.1% | -59.7% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 101 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-0.8% | -66.3% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 113 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=135, threshold=0.02 |
-0.6% | -56.1% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 108 | 38% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=159 |
-1.2% | -62.1% | 0.01 | -0.02 | 0.8배 | 29 | 41% |
| MACD fast=13, slow=27, signal=19 |
-1.3% | -65.8% | 0.00 | -0.02 | 0.8배 | 202 | 51% |
| 매수후보유 | -3.0% | -79.1% | -0.00 | -0.04 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 55일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 37일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.