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Ezdan Holding Group 백테스트
Ezdan Holding Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.4%, MDD -20.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -8.7%, MDD -90.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.2%, MDD -51.9%, Sharpe 0.55, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.9%p 높고, MDD는 38.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -20.1%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=2.6 |
11.2% | -51.9% | 0.55 | 0.22 | 5.8배 | 132 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=25, mult=3.5 |
7.6% | -40.0% | 0.54 | 0.19 | 3.3배 | 28 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=26, threshold=0.09 |
9.4% | -53.3% | 0.54 | 0.18 | 4.4배 | 146 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=11 |
7.7% | -57.2% | 0.52 | 0.14 | 3.4배 | 22 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.5 |
8.0% | -61.0% | 0.48 | 0.13 | 3.6배 | 50 | 17% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=36 |
2.4% | -20.1% | 0.40 | 0.12 | 1.5배 | 4 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.38 |
2.2% | -67.9% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 488 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=281 |
2.2% | -72.4% | 0.21 | 0.03 | 1.4배 | 16 | 28% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=172 |
1.5% | -74.4% | 0.18 | 0.02 | 1.3배 | 14 | 29% |
| MACD fast=12, slow=71, signal=19 |
1.0% | -77.6% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 176 | 50% |
| 매수후보유 | -8.7% | -90.8% | -0.06 | -0.10 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 2.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.