AlRayan Bank 백테스트

AlRayan Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.

데이터 2010-02-22 ~ 2026-07-30일봉 4,116 (16.4 년)수수료 0.5%거래소 QSE월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.9%, MDD -90.3%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.2%, MDD -90.0%, Sharpe 0.33, 시장 노출 47%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=59	5.2%	-90.0%	0.33	0.06	2.3배	28	47%
EMA 크로스오버 fast=35, slow=74	4.8%	-90.9%	0.33	0.05	2.2배	34	54%
SMA 크로스오버 fast=35, slow=116	4.6%	-90.0%	0.33	0.05	2.1배	34	52%
Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26	3.2%	-90.3%	0.33	0.04	1.7배	98	47%
ROC 모멘텀 n=115, threshold=0.11	2.2%	-90.0%	0.32	0.02	1.4배	110	23%
MACD fast=23, slow=27, signal=15	-2.3%	-94.0%	0.31	-0.02	0.7배	198	50%
볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.1	2.6%	-90.8%	0.23	0.03	1.5배	24	7%
ADX / DI 방향성 period=39, threshold=23	-10.1%	-99.1%	0.21	-0.10	0.2배	24	10%
Supertrend period=12, mult=3.1	-11.1%	-99.2%	0.21	-0.11	0.1배	106	48%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=25, mult=2	-11.0%	-99.1%	0.21	-0.11	0.1배	92	27%
매수후보유	2.9%	-90.3%	0.33	0.03	1.6배	1	100%

Donchian 채널 돌파: 실선과 매수후보유 점선. 세로축은 로그 스케일입니다.

Donchian 채널 돌파 최대 낙폭 -90.0% (2011-01-02 → 2011-01-03), 8일 후 회복.

최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.