추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · QA
Ooredoo Q.P.S.C 백테스트
Ooredoo Q.P.S.C의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 1.4%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -92.2%, Sharpe 0.45, 시장 노출 52%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=84 |
8.8% | -92.2% | 0.45 | 0.10 | 4.0배 | 61 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=190 |
-1.3% | -94.8% | 0.44 | -0.01 | 0.8배 | 25 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=108 |
0.0% | -93.6% | 0.39 | 0.00 | 1.0배 | 23 | 65% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=9, threshold=-0.12 |
-13.4% | -99.7% | 0.38 | -0.13 | 0.1배 | 39 | 98% |
| MACD fast=21, slow=24, signal=14 |
-17.4% | -96.1% | 0.36 | -0.18 | 0.0배 | 222 | 51% |
| Supertrend period=18, mult=4.9 |
-28.1% | -100.0% | 0.27 | -0.28 | 0.0배 | 64 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=24 |
-2.7% | -93.5% | 0.21 | -0.03 | 0.6배 | 16 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.14 |
-39.0% | -100.0% | 0.12 | -0.39 | 0.0배 | 404 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=12, mult=3.8 |
-35.1% | -99.9% | -0.43 | -0.35 | 0.0배 | 12 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.5 |
-44.4% | -100.0% | -0.48 | -0.44 | 0.0배 | 80 | 33% |
| 매수후보유 | 1.4% | -95.6% | 0.45 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 84일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 84일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.