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Qatar Fuel-Woqod QSC 백테스트
Qatar Fuel-Woqod QSC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.0%, MDD -48.4%, Sharpe 0.36, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.0%, MDD -91.8%, 노출 49%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=216 |
4.0% | -48.4% | 0.36 | 0.08 | 1.9배 | 30 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=57 |
9.0% | -91.8% | 0.34 | 0.10 | 4.1배 | 26 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=92 |
7.7% | -91.8% | 0.34 | 0.08 | 3.4배 | 26 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.13 |
6.0% | -91.8% | 0.34 | 0.07 | 2.6배 | 56 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
4.8% | -92.0% | 0.33 | 0.05 | 2.2배 | 99 | 52% |
| MACD fast=23, slow=52, signal=27 |
4.0% | -91.8% | 0.33 | 0.04 | 1.9배 | 121 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=29, mult=2.8 |
-8.4% | -99.3% | 0.23 | -0.08 | 0.2배 | 36 | 33% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
-9.1% | -99.3% | 0.23 | -0.09 | 0.2배 | 50 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.7 |
-9.3% | -99.3% | 0.23 | -0.09 | 0.2배 | 72 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=38 |
0.3% | -91.5% | 0.23 | 0.00 | 1.1배 | 6 | 2% |
| 매수후보유 | 5.6% | -92.0% | 0.34 | 0.06 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 27일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.