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Bank Aljazira 백테스트
Bank Aljazira의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.5%, MDD -66.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -83.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.5%, MDD -66.2%, Sharpe 0.33, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 17.1%p 개선됐습니다(CAGR 7.5%, MDD -66.2%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=216 |
7.5% | -66.2% | 0.33 | 0.11 | 3.3배 | 14 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=26 |
2.9% | -31.1% | 0.32 | 0.09 | 1.6배 | 34 | 13% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=45 |
4.4% | -66.2% | 0.29 | 0.07 | 2.0배 | 71 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=27 |
3.9% | -66.2% | 0.28 | 0.06 | 1.9배 | 65 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.03 |
2.4% | -66.4% | 0.26 | 0.04 | 1.5배 | 131 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
-0.6% | -79.6% | 0.21 | -0.01 | 0.9배 | 111 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=2.3 |
-1.1% | -78.4% | 0.17 | -0.01 | 0.8배 | 111 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=20, mult=1.7 |
-2.3% | -79.9% | 0.14 | -0.03 | 0.7배 | 129 | 26% |
| Supertrend period=10, mult=2.5 |
-4.0% | -90.4% | 0.11 | -0.04 | 0.5배 | 155 | 53% |
| MACD fast=13, slow=42, signal=17 |
-6.6% | -91.5% | 0.04 | -0.07 | 0.3배 | 199 | 50% |
| 매수후보유 | 4.3% | -83.3% | 0.31 | 0.05 | 2.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 53일 평균가격이 216일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일 평균이 216일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.