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Saudi Investment Bank 백테스트
Saudi Investment Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 8.9%, MDD -63.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 5.0%, MDD -79.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.4%, MDD -7.5%, Sharpe 0.38, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 8.9%, MDD -63.1%, 노출 31%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 낮지만, MDD는 72.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.9%, MDD -63.1%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=34 |
1.4% | -7.5% | 0.38 | 0.19 | 1.3배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.4 |
8.9% | -63.1% | 0.35 | 0.14 | 4.1배 | 55 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=14 |
8.9% | -63.1% | 0.35 | 0.14 | 4.1배 | 51 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=13, mult=2.5 |
6.9% | -63.1% | 0.32 | 0.11 | 3.0배 | 57 | 34% |
| Supertrend period=16, mult=3.5 |
5.9% | -74.7% | 0.31 | 0.08 | 2.6배 | 87 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=61 |
5.1% | -63.8% | 0.29 | 0.08 | 2.3배 | 39 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
4.9% | -73.4% | 0.29 | 0.07 | 2.2배 | 165 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=88 |
4.4% | -66.7% | 0.28 | 0.07 | 2.0배 | 65 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=67, threshold=-0.02 |
3.6% | -65.8% | 0.27 | 0.05 | 1.8배 | 175 | 59% |
| MACD fast=16, slow=31, signal=19 |
1.3% | -82.7% | 0.23 | 0.02 | 1.2배 | 181 | 50% |
| 매수후보유 | 5.0% | -79.8% | 0.31 | 0.06 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.