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Arab National Bank 백테스트
Arab National Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 2.6%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 1.8%, MDD -64.2%, Sharpe 0.24, 시장 노출 76%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=136, threshold=-0.1 |
1.8% | -64.2% | 0.24 | 0.03 | 1.3배 | 85 | 76% |
| Supertrend period=18, mult=3.8 |
1.5% | -58.6% | 0.22 | 0.03 | 1.3배 | 85 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=26, mult=3.3 |
1.8% | -57.8% | 0.22 | 0.03 | 1.3배 | 32 | 7% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=217 |
1.6% | -64.2% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 34 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=77 |
-0.5% | -73.3% | 0.19 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=37, slow=49 |
-1.1% | -63.9% | 0.17 | -0.02 | 0.8배 | 113 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=43, k=3.5 |
-0.2% | -58.8% | 0.17 | -0.00 | 1.0배 | 20 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=14 |
-1.5% | -61.9% | 0.15 | -0.02 | 0.8배 | 118 | 27% |
| MACD fast=14, slow=43, signal=30 |
-2.4% | -73.6% | 0.14 | -0.03 | 0.7배 | 167 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.38 |
-6.2% | -86.0% | 0.06 | -0.07 | 0.4배 | 423 | 49% |
| 매수후보유 | 2.6% | -76.6% | 0.26 | 0.03 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 136일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 136일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.