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Alinma Bank 백테스트

Alinma Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 98%로 매수후보유와 유사합니다.

데이터 2010-03-03 ~ 2026-07-30일봉 4,071 (16.4 년)수수료 0.5%거래소 TADAWUL월간 갱신 2026-07-31

전략별 성과

전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -61.5%)를 이겼습니다.

Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 5.3%, MDD -68.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 98%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.

CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.5%, MDD -55.0%, 노출 60%.

이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.

균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.

전략 · 파라미터	CAGR	MDD	Sharpe	Calmar	누적	거래	노출
ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=6, threshold=-0.1	5.3%	-68.1%	0.54	0.08	2.3배	77	98%
Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=80	4.6%	-60.9%	0.53	0.08	2.1배	28	74%
EMA 크로스오버 fast=40, slow=216	7.3%	-56.1%	0.51	0.13	3.2배	21	62%
SMA 크로스오버 fast=48, slow=215	8.5%	-55.0%	0.50	0.16	3.8배	19	60%
ADX / DI 방향성 period=37, threshold=26	1.7%	-18.1%	0.27	0.09	1.3배	14	9%
MACD fast=13, slow=28, signal=6	-37.1%	-100.0%	-0.09	-0.37	0.0배	332	49%
Supertrend period=16, mult=5	-37.1%	-100.0%	-0.12	-0.37	0.0배	70	49%
볼린저 밴드 돌파 n=11, k=1.1	-46.3%	-100.0%	-0.38	-0.46	0.0배	394	40%
Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=5, mult=2.5	-33.8%	-100.0%	-0.48	-0.34	0.0배	84	36%
Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.26	-49.2%	-100.0%	-0.49	-0.49	0.0배	472	51%
매수후보유	8.2%	-61.5%	0.56	0.13	3.7배	1	100%

ROC 모멘텀 (Sharpe 1위), SMA 크로스오버 (CAGR 참고 1위), 매수후보유.

ROC 모멘텀 최대 낙폭 -68.1% (2012-09-06 → 2016-10-09), 3,352일 후 회복.

최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.

과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.