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Electrical Industries Co. 백테스트
Electrical Industries Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 25.7%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 24.6%, MDD -66.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 32.4%, MDD -48.1%, Sharpe 1.14, 시장 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 18.5%p 개선됐습니다(CAGR 25.7%, MDD -32.0%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=4.2 |
32.4% | -48.1% | 1.14 | 0.67 | 19.7배 | 42 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=88 |
30.1% | -41.2% | 1.11 | 0.73 | 16.3배 | 30 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=116 |
30.5% | -43.6% | 1.10 | 0.70 | 16.8배 | 32 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=21 |
28.6% | -32.2% | 1.08 | 0.89 | 14.4배 | 56 | 59% |
| MACD fast=19, slow=66, signal=19 |
25.7% | -32.0% | 1.07 | 0.80 | 11.3배 | 76 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=17 |
24.1% | -34.0% | 1.03 | 0.71 | 9.9배 | 28 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.11 |
25.0% | -35.2% | 1.02 | 0.71 | 10.7배 | 44 | 43% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=25, mult=3.2 |
22.4% | -25.6% | 1.02 | 0.87 | 8.5배 | 32 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=1.2 |
24.3% | -31.7% | 1.01 | 0.77 | 10.0배 | 52 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
13.5% | -50.3% | 0.63 | 0.27 | 3.8배 | 243 | 53% |
| 매수후보유 | 24.6% | -66.6% | 0.79 | 0.37 | 10.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 4.2배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.