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Seera Holding Group 백테스트
Seera Holding Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.6%, MDD -21.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.8%, MDD -84.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.6%, MDD -21.3%, Sharpe 0.49, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -52.2%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 3.8%p 높고, MDD는 63.1%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -21.3%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=30 |
4.6% | -21.3% | 0.49 | 0.21 | 1.9배 | 30 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=68 |
10.0% | -52.2% | 0.41 | 0.19 | 3.8배 | 66 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=75 |
8.8% | -52.2% | 0.38 | 0.17 | 3.3배 | 48 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=77 |
7.2% | -52.2% | 0.34 | 0.14 | 2.7배 | 20 | 54% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
5.5% | -58.0% | 0.30 | 0.10 | 2.1배 | 54 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=49, threshold=-0.02 |
4.5% | -59.0% | 0.28 | 0.08 | 1.9배 | 176 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=8, mult=3.1 |
2.3% | -61.0% | 0.24 | 0.04 | 1.4배 | 36 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.1 |
2.1% | -59.3% | 0.23 | 0.03 | 1.3배 | 36 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-2.2% | -71.6% | 0.06 | -0.03 | 0.7배 | 102 | 52% |
| MACD fast=8, slow=31, signal=18 |
-4.2% | -63.8% | -0.02 | -0.07 | 0.5배 | 222 | 50% |
| 매수후보유 | 0.8% | -84.5% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.