추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SA
Savola Group 백테스트
Savola Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.9%, MDD -40.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -71.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -40.2%, Sharpe 0.38, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 31.1%p 개선됐습니다(CAGR 6.9%, MDD -40.2%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=38, slow=170 |
6.9% | -40.2% | 0.38 | 0.17 | 3.0배 | 25 | 47% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=129 |
4.3% | -54.7% | 0.29 | 0.08 | 2.0배 | 23 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=27 |
2.4% | -44.1% | 0.22 | 0.06 | 1.5배 | 16 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3.2 |
2.3% | -41.0% | 0.22 | 0.06 | 1.4배 | 22 | 14% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=85, exitN=43 |
1.3% | -43.5% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 30 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=29, mult=3.5 |
1.1% | -50.0% | 0.16 | 0.02 | 1.2배 | 38 | 15% |
| Supertrend period=12, mult=3.6 |
-0.7% | -74.2% | 0.13 | -0.01 | 0.9배 | 92 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=-0.04 |
-2.2% | -58.5% | 0.08 | -0.04 | 0.7배 | 163 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-6.8% | -80.4% | -0.11 | -0.08 | 0.3배 | 190 | 49% |
| MACD fast=17, slow=53, signal=15 |
-7.8% | -88.9% | -0.15 | -0.09 | 0.3배 | 172 | 48% |
| 매수후보유 | 0.9% | -71.3% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 38일 평균가격이 170일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일 평균이 170일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.