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Savola Group 백테스트
Savola Group의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.7%, MDD -17.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 0.4%, MDD -71.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.7%, MDD -17.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -38.8%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 54.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -17.0%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=37 |
2.7% | -17.0% | 0.42 | 0.16 | 1.6배 | 20 | 6% |
| SMA 크로스오버 fast=40, slow=158 |
6.6% | -38.8% | 0.37 | 0.17 | 2.9배 | 22 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=55 |
4.6% | -53.1% | 0.30 | 0.09 | 2.1배 | 32 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2.7 |
2.6% | -42.0% | 0.23 | 0.06 | 1.5배 | 44 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=88, exitN=42 |
2.0% | -45.1% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 28 | 40% |
| Supertrend period=5, mult=3.1 |
1.5% | -61.9% | 0.20 | 0.02 | 1.3배 | 116 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=29, atrPeriod=26, mult=3.9 |
1.4% | -41.2% | 0.18 | 0.03 | 1.3배 | 32 | 13% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.06 |
-0.6% | -56.9% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 114 | 39% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=16 |
-7.3% | -88.8% | -0.13 | -0.08 | 0.3배 | 168 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-7.3% | -80.7% | -0.14 | -0.09 | 0.3배 | 194 | 49% |
| 매수후보유 | 0.4% | -71.3% | 0.20 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.