추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Saudi Chemical Co. 백테스트
Saudi Chemical Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.5%, MDD -15.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.5%, MDD -15.6%, Sharpe 0.75, 시장 노출 7%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 9.6%, MDD -93.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 80.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.5%, MDD -15.6%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=34 |
8.5% | -15.6% | 0.75 | 0.54 | 3.8배 | 10 | 7% |
| MACD fast=36, slow=72, signal=21 |
9.6% | -93.5% | 0.35 | 0.10 | 4.5배 | 98 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=94 |
7.8% | -94.5% | 0.35 | 0.08 | 3.5배 | 17 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=53 |
7.5% | -94.2% | 0.35 | 0.08 | 3.3배 | 94 | 51% |
| Supertrend period=6, mult=4.5 |
6.3% | -94.0% | 0.35 | 0.07 | 2.7배 | 71 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=-0.04 |
4.6% | -96.0% | 0.34 | 0.05 | 2.1배 | 251 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=213 |
5.0% | -94.8% | 0.25 | 0.05 | 2.2배 | 25 | 42% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.1 |
-6.0% | -93.6% | 0.25 | -0.06 | 0.4배 | 20 | 17% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=67, atrPeriod=24, mult=2.2 |
-8.9% | -95.9% | 0.24 | -0.09 | 0.2배 | 70 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-11.9% | -95.0% | 0.23 | -0.13 | 0.1배 | 112 | 49% |
| 매수후보유 | 6.0% | -95.7% | 0.35 | 0.06 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 34 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 34) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.