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Al-Babtain Power & Telecommunication Co. 백테스트
Al-Babtain Power & Telecommunication Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.1%, MDD -46.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.6%, MDD -51.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.7%p 높고, MDD는 14.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.1%, MDD -46.8%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=16 |
9.6% | -51.4% | 0.48 | 0.19 | 4.5배 | 84 | 46% |
| Supertrend period=17, mult=4.9 |
8.1% | -46.8% | 0.41 | 0.17 | 3.6배 | 60 | 56% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=24 |
7.5% | -48.1% | 0.40 | 0.15 | 3.3배 | 140 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=32, threshold=-0.06 |
7.5% | -51.4% | 0.38 | 0.15 | 3.3배 | 166 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=19 |
6.8% | -62.8% | 0.38 | 0.11 | 3.0배 | 146 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.5 |
5.8% | -57.6% | 0.36 | 0.10 | 2.5배 | 78 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=12, mult=2.9 |
5.5% | -57.3% | 0.35 | 0.10 | 2.4배 | 56 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=35 |
1.7% | -10.0% | 0.34 | 0.17 | 1.3배 | 4 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=85 |
5.2% | -55.0% | 0.32 | 0.10 | 2.3배 | 46 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
1.5% | -53.6% | 0.20 | 0.03 | 1.3배 | 244 | 51% |
| 매수후보유 | 4.9% | -65.9% | 0.32 | 0.07 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 23일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 16일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.