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Al-Babtain Power & Telecommunication Co. 백테스트
Al-Babtain Power & Telecommunication Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 12.3%, MDD -48.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 12.3%, MDD -48.6%, Sharpe 0.50, 시장 노출 91%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.5%p 높고, MDD는 17.3%p 개선됐습니다(CAGR 12.3%, MDD -48.6%, 노출 91%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=3, exitN=65 |
12.3% | -48.6% | 0.50 | 0.25 | 6.7배 | 70 | 91% |
| Supertrend period=24, mult=2.9 |
9.2% | -52.1% | 0.45 | 0.18 | 4.2배 | 120 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=242 |
6.0% | -54.9% | 0.36 | 0.11 | 2.6배 | 30 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.4 |
5.7% | -55.5% | 0.36 | 0.10 | 2.5배 | 84 | 27% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=16, mult=2.6 |
5.3% | -56.1% | 0.34 | 0.10 | 2.3배 | 72 | 26% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=35 |
1.7% | -10.0% | 0.34 | 0.17 | 1.3배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=4, threshold=-0.1 |
5.8% | -64.0% | 0.34 | 0.09 | 2.5배 | 63 | 98% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=85 |
5.7% | -53.1% | 0.33 | 0.11 | 2.5배 | 54 | 55% |
| MACD fast=11, slow=48, signal=7 |
4.1% | -55.0% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 288 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
2.1% | -56.8% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 246 | 51% |
| 매수후보유 | 4.8% | -65.9% | 0.31 | 0.07 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 3일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 65일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.