추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · SA
Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co. 백테스트
Dr. Sulaiman Al-Habib Medical Services Group Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 22.1%, MDD -18.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 25.5%, MDD -37.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 18.7%, MDD -18.2%, Sharpe 1.25, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 22.1%, MDD -18.4%, 노출 41%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.8%p 낮지만, MDD는 19.2%p 개선됐습니다(CAGR 22.1%, MDD -18.4%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=21 |
18.7% | -18.2% | 1.25 | 1.03 | 3.0배 | 18 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=10 |
22.1% | -18.4% | 1.23 | 1.20 | 3.6배 | 35 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=0.8 |
21.5% | -23.1% | 1.19 | 0.93 | 3.5배 | 31 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=15, mult=2.6 |
18.0% | -26.8% | 1.09 | 0.67 | 2.9배 | 19 | 42% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0 |
19.6% | -32.3% | 1.01 | 0.61 | 3.1배 | 55 | 59% |
| Supertrend period=26, mult=2.5 |
18.5% | -35.8% | 0.96 | 0.52 | 2.9배 | 51 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=26 |
17.3% | -47.4% | 0.91 | 0.36 | 2.8배 | 55 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=27 |
15.4% | -39.4% | 0.83 | 0.39 | 2.5배 | 35 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
10.6% | -22.1% | 0.61 | 0.48 | 1.9배 | 103 | 51% |
| MACD fast=8, slow=57, signal=14 |
8.0% | -22.8% | 0.51 | 0.35 | 1.6배 | 87 | 45% |
| 매수후보유 | 25.5% | -37.3% | 1.01 | 0.68 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 21 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 21) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.