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Makkah Construction & Development Co. 백테스트
Makkah Construction & Development Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 8.7%, MDD -29.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.7%, MDD -53.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 8.7%, MDD -29.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 47%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 23.9%p 개선됐습니다(CAGR 8.7%, MDD -29.7%, 노출 47%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=18, slow=57, signal=19 |
8.7% | -29.7% | 0.51 | 0.29 | 3.9배 | 126 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.3 |
6.1% | -24.2% | 0.49 | 0.25 | 2.6배 | 32 | 18% |
| Supertrend period=8, mult=2.4 |
7.8% | -35.3% | 0.47 | 0.22 | 3.4배 | 138 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=68 |
7.6% | -48.9% | 0.43 | 0.16 | 3.3배 | 33 | 78% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.04 |
6.1% | -44.5% | 0.39 | 0.14 | 2.6배 | 154 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=-0.08 |
6.4% | -54.7% | 0.38 | 0.12 | 2.8배 | 109 | 82% |
| SMA 크로스오버 fast=49, slow=161 |
5.3% | -52.8% | 0.35 | 0.10 | 2.4배 | 31 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=21 |
3.8% | -37.0% | 0.33 | 0.10 | 1.8배 | 50 | 25% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=186 |
3.9% | -59.0% | 0.29 | 0.07 | 1.9배 | 27 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=40, atrPeriod=11, mult=1.3 |
3.4% | -44.5% | 0.27 | 0.08 | 1.7배 | 120 | 42% |
| 매수후보유 | 7.7% | -53.7% | 0.41 | 0.14 | 3.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(18·57일)이 신호선(19일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.