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Aldrees Petroleum & Transport Services Co. 백테스트
Aldrees Petroleum & Transport Services Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.5%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -67.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=4.8 |
13.1% | -67.2% | 0.43 | 0.19 | 7.5배 | 54 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=65 |
13.0% | -66.5% | 0.43 | 0.19 | 7.4배 | 74 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=63 |
11.3% | -73.3% | 0.40 | 0.15 | 5.8배 | 58 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=12 |
9.1% | -64.4% | 0.37 | 0.14 | 4.2배 | 176 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.2 |
7.5% | -86.1% | 0.36 | 0.09 | 3.3배 | 68 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.04 |
7.7% | -77.5% | 0.35 | 0.10 | 3.4배 | 128 | 74% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
7.9% | -66.9% | 0.35 | 0.12 | 3.5배 | 100 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=25, exitN=40 |
6.3% | -70.3% | 0.33 | 0.09 | 2.7배 | 68 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=69, atrPeriod=29, mult=2.4 |
3.8% | -88.3% | 0.28 | 0.04 | 1.9배 | 60 | 43% |
| MACD fast=9, slow=55, signal=17 |
-0.2% | -86.3% | 0.20 | -0.00 | 1.0배 | 215 | 46% |
| 매수후보유 | 16.5% | -72.4% | 0.49 | 0.23 | 12.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 4.8배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.