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AAK AB 백테스트
AAK AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.0%, MDD -65.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.3%, MDD -34.1%, Sharpe 0.57, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 7.4%, MDD -40.2%, 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=34 |
7.3% | -34.1% | 0.57 | 0.21 | 4.4배 | 36 | 39% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.6 |
5.0% | -25.3% | 0.48 | 0.20 | 2.8배 | 96 | 23% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
7.4% | -40.2% | 0.46 | 0.18 | 4.4배 | 66 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=20, mult=4 |
3.9% | -16.2% | 0.45 | 0.24 | 2.2배 | 34 | 15% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=188 |
6.7% | -37.6% | 0.44 | 0.18 | 3.9배 | 46 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=201 |
4.9% | -52.7% | 0.36 | 0.09 | 2.7배 | 32 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.04 |
4.3% | -34.9% | 0.34 | 0.12 | 2.4배 | 162 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
1.2% | -10.5% | 0.33 | 0.12 | 1.3배 | 10 | 3% |
| MACD fast=30, slow=72, signal=39 |
4.2% | -35.9% | 0.32 | 0.12 | 2.4배 | 128 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
2.4% | -56.3% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 182 | 56% |
| 매수후보유 | 11.0% | -65.6% | 0.52 | 0.17 | 8.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 109일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 34일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.