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AddLife AB Class B 백테스트
AddLife AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 21.1%, MDD -39.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 20.6%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 24.1%, MDD -50.8%, Sharpe 0.82, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 높고, MDD는 34.9%p 개선됐습니다(CAGR 21.1%, MDD -39.6%, 노출 67%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=209 |
24.1% | -50.8% | 0.82 | 0.47 | 9.7배 | 7 | 68% |
| Supertrend period=11, mult=4.9 |
21.1% | -39.6% | 0.77 | 0.53 | 7.5배 | 27 | 67% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=25 |
15.2% | -28.5% | 0.76 | 0.53 | 4.4배 | 70 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
19.8% | -46.9% | 0.72 | 0.42 | 6.7배 | 47 | 68% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=78 |
20.9% | -74.7% | 0.68 | 0.28 | 7.4배 | 21 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=194 |
17.5% | -45.1% | 0.67 | 0.39 | 5.5배 | 31 | 65% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=24, mult=1.2 |
9.5% | -49.4% | 0.47 | 0.19 | 2.6배 | 89 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.8 |
7.0% | -36.5% | 0.46 | 0.19 | 2.0배 | 32 | 19% |
| MACD fast=8, slow=41, signal=18 |
5.5% | -61.1% | 0.33 | 0.09 | 1.8배 | 159 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.36 |
3.3% | -55.7% | 0.26 | 0.06 | 1.4배 | 149 | 48% |
| 매수후보유 | 20.6% | -85.6% | 0.65 | 0.24 | 7.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 209일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 209일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.