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AddLife AB Class B 백테스트
AddLife AB Class B의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 19.9%, MDD -50.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 20.2%, MDD -85.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 23.5%, MDD -55.7%, Sharpe 0.80, 시장 노출 68%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 높고, MDD는 29.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.9%, MDD -50.4%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=211 |
23.5% | -55.7% | 0.80 | 0.42 | 8.9배 | 4 | 68% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=-0.09 |
19.9% | -50.4% | 0.72 | 0.40 | 6.6배 | 39 | 72% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=77 |
21.2% | -73.2% | 0.69 | 0.29 | 7.4배 | 21 | 89% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=199 |
16.5% | -45.1% | 0.64 | 0.37 | 4.9배 | 34 | 65% |
| Supertrend period=24, mult=4.1 |
15.3% | -48.8% | 0.63 | 0.31 | 4.4배 | 41 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=29 |
8.6% | -26.8% | 0.57 | 0.32 | 2.4배 | 18 | 14% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.8 |
8.4% | -36.9% | 0.50 | 0.23 | 2.3배 | 34 | 22% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=26, mult=2.1 |
8.5% | -43.5% | 0.48 | 0.19 | 2.3배 | 60 | 30% |
| MACD fast=9, slow=40, signal=17 |
5.6% | -59.8% | 0.33 | 0.09 | 1.8배 | 150 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
3.8% | -55.7% | 0.27 | 0.07 | 1.5배 | 146 | 49% |
| 매수후보유 | 20.2% | -85.6% | 0.64 | 0.24 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 55일 지수이동평균이 211일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일선이 211일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.