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Ambea AB 백테스트
Ambea AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 15.2%, MDD -26.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.3%, MDD -63.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 7.1%, MDD -8.6%, Sharpe 0.81, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 15.5%, MDD -30.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.1%p 낮지만, MDD는 54.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.2%, MDD -26.6%, 노출 43%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=51, threshold=20 |
7.1% | -8.6% | 0.81 | 0.83 | 1.9배 | 4 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=48 |
15.2% | -26.6% | 0.80 | 0.57 | 3.8배 | 9 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=105, threshold=0.03 |
15.5% | -30.7% | 0.79 | 0.50 | 3.9배 | 57 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=159 |
14.8% | -35.8% | 0.76 | 0.41 | 3.7배 | 7 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=211 |
14.0% | -33.0% | 0.71 | 0.42 | 3.5배 | 15 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=3.4 |
5.6% | -22.1% | 0.53 | 0.25 | 1.7배 | 7 | 15% |
| Supertrend period=13, mult=3.6 |
8.8% | -55.8% | 0.48 | 0.16 | 2.2배 | 41 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=20, mult=4 |
4.2% | -32.7% | 0.37 | 0.13 | 1.5배 | 13 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.6% | -55.5% | 0.09 | -0.01 | 0.9배 | 91 | 57% |
| MACD fast=20, slow=75, signal=21 |
-1.4% | -52.8% | 0.05 | -0.03 | 0.9배 | 83 | 49% |
| 매수후보유 | 9.3% | -63.4% | 0.43 | 0.15 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 51일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.