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Axfood AB 백테스트
Axfood AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -52.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.4%, MDD -40.8%, Sharpe 0.42, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=140 |
6.4% | -40.8% | 0.42 | 0.16 | 5.2배 | 50 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=84, exitN=76 |
5.9% | -34.6% | 0.39 | 0.17 | 4.6배 | 38 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=49 |
5.2% | -42.3% | 0.36 | 0.12 | 3.8배 | 72 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=2.6 |
3.4% | -40.9% | 0.33 | 0.08 | 2.4배 | 90 | 28% |
| MACD fast=22, slow=50, signal=35 |
4.0% | -37.2% | 0.31 | 0.11 | 2.8배 | 202 | 50% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
3.4% | -48.1% | 0.27 | 0.07 | 2.4배 | 76 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=10, mult=3.1 |
2.7% | -39.6% | 0.27 | 0.07 | 2.0배 | 90 | 31% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.02 |
2.7% | -53.5% | 0.23 | 0.05 | 2.0배 | 250 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=28 |
1.3% | -35.3% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 116 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
-6.7% | -87.6% | -0.30 | -0.08 | 0.2배 | 560 | 53% |
| 매수후보유 | 10.4% | -52.4% | 0.51 | 0.20 | 13.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 140일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 140일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.