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BONESUPPORT HOLDING AB 백테스트
BONESUPPORT HOLDING AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 23.5%, MDD -38.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 23.5%, MDD -71.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 31.8%, MDD -42.1%, Sharpe 0.97, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.3%p 높고, MDD는 29.1%p 개선됐습니다(CAGR 23.5%, MDD -38.9%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=0.02 |
31.8% | -42.1% | 0.97 | 0.76 | 12.4배 | 19 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=55 |
29.2% | -43.2% | 0.88 | 0.68 | 10.3배 | 32 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=15 |
23.5% | -38.9% | 0.81 | 0.61 | 6.9배 | 60 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=68, slow=210 |
25.3% | -53.8% | 0.79 | 0.47 | 7.8배 | 4 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=7, exitN=47 |
27.6% | -67.5% | 0.75 | 0.41 | 9.2배 | 31 | 84% |
| Supertrend period=17, mult=3 |
21.4% | -42.0% | 0.72 | 0.51 | 5.8배 | 48 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.1 |
13.1% | -25.8% | 0.60 | 0.51 | 3.1배 | 22 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=14, mult=1.7 |
13.8% | -42.9% | 0.55 | 0.32 | 3.3배 | 50 | 49% |
| MACD fast=17, slow=55, signal=7 |
9.5% | -63.7% | 0.43 | 0.15 | 2.3배 | 139 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.24 |
7.8% | -56.9% | 0.38 | 0.14 | 2.0배 | 164 | 51% |
| 매수후보유 | 23.5% | -71.2% | 0.67 | 0.33 | 6.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 176일 수익률이 2%보다 크면 매수
- 매도 — 176일 수익률이 2% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.