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Bufab AB 백테스트
Bufab AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 26.0%, MDD -39.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 23.4%, MDD -57.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 26.0%, MDD -39.0%, Sharpe 0.85, 시장 노출 95%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 18.1%p 개선됐습니다(CAGR 26.0%, MDD -39.0%, 노출 95%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=11, threshold=-0.1 |
26.0% | -39.0% | 0.85 | 0.67 | 17.8배 | 69 | 95% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=78 |
18.7% | -33.3% | 0.76 | 0.56 | 8.4배 | 33 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=54, exitN=70 |
18.8% | -33.5% | 0.75 | 0.56 | 8.5배 | 17 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=140 |
16.4% | -34.7% | 0.68 | 0.47 | 6.6배 | 25 | 66% |
| Supertrend period=15, mult=4.1 |
15.1% | -33.5% | 0.67 | 0.45 | 5.8배 | 43 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=12 |
13.2% | -33.4% | 0.61 | 0.40 | 4.7배 | 167 | 52% |
| MACD fast=12, slow=41, signal=19 |
9.8% | -45.7% | 0.50 | 0.21 | 3.2배 | 153 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=1 |
8.0% | -50.7% | 0.43 | 0.16 | 2.6배 | 101 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=1.2 |
7.1% | -41.8% | 0.40 | 0.17 | 2.3배 | 117 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
5.4% | -52.2% | 0.33 | 0.10 | 1.9배 | 239 | 51% |
| 매수후보유 | 23.4% | -57.1% | 0.76 | 0.41 | 13.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.