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Camurus AB 백테스트
Camurus AB의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 24.3%, MDD -58.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 21.2%, MDD -47.2%, Sharpe 0.74, 시장 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=107 |
21.2% | -47.2% | 0.74 | 0.45 | 7.8배 | 21 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0.1 |
12.4% | -39.4% | 0.57 | 0.31 | 3.5배 | 80 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=29, mult=3.5 |
4.2% | -15.6% | 0.57 | 0.27 | 1.6배 | 8 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=23, exitN=124 |
11.7% | -73.4% | 0.49 | 0.16 | 3.3배 | 19 | 82% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
10.2% | -63.0% | 0.47 | 0.16 | 2.8배 | 31 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3 |
4.4% | -22.9% | 0.45 | 0.19 | 1.6배 | 26 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=195 |
8.5% | -53.9% | 0.42 | 0.16 | 2.4배 | 16 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.34 |
5.6% | -57.5% | 0.33 | 0.10 | 1.8배 | 255 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=35 |
1.5% | -17.3% | 0.30 | 0.09 | 1.2배 | 2 | 2% |
| MACD fast=8, slow=25, signal=9 |
4.5% | -65.2% | 0.29 | 0.07 | 1.6배 | 236 | 51% |
| 매수후보유 | 24.3% | -58.9% | 0.72 | 0.41 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 57일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 57일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.